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威斯康辛大学张正军教授访问我院并做学术报告
来源:  点击次数: 次 发布时间:2019-05-22   编辑:统计数学学院

2019年5月20日下午,应ag娱乐的邀请,威斯康星大学张正军教授作了题为“半参数动态Max-copula模型”的学术报告。多元时间序列“在514.该学院的一些老师和学生参加了报告。

张正军教授现任威斯康星大学统计学教授,美国统计学会会员,国际数理统计学会首席财务官,国际商业与经济统计期刊副主编,计量经济学期刊,金融工程与风险管理专题。 “共同编辑,”Statistica Sinica“副主编。张正军教授于2002年毕业于北卡罗来纳大学教堂山分校,获得博士学位。主要研究方向包括:金融时间序列分析,极值理论,异常气候分析,罕见疾病分析(癌症,帕金森综合征,老年痴呆症等),金融风险建模与评价,市场系统性风险评估等。

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张正军教授利用现有的Copula技术,提出了一种新的非线性框架—— max-copula,它基于一个简单的“pairwisemax”规则来构造一个灵活的多元相关结构。这种配置的最大优点是具有强大的分辨率结构和解释力。混合经典线性对称copula比较,max-copula非极值行为建模,该模型具有良好的性能,能够模拟不对称依赖行为和尾部关节。郑俊教授单因素和进一步描述阻塞因子模型max-copulas,绑定半参数时间序列模型,使用max-copula可以建立一个灵活的多变量时间序列方法,准确模型。郑正教授提出了一种新的半参数参数估计最大似然法的组合,大量的数值实验说明了估算方法的灵活性和精确性。用于评估金融风险管理和投资组合优化的实际数据表明,max-copula能够准确地捕捉正常和金融市场危机下高维变量的联合股票收益的变动。

报告结束后,青年教师,研究生和张正军教授进行了深入交流。

该活动由中央财经大学2019年特别学术讲座计划资助。

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